Сравнительный анализ моделирования конъюнктуры для трех стран: Китая, США и Японии
ПРЕДИСЛОВИЕ
Как известно, на смену двух вариантов методов прогнозирования, основанных на инерционном моделировании (Н.А. Богуславский, Д.Г. Халевин) и превентивном моделировании, неизбежно должны прийти более перспективные методы, основанные на когнитивных технологиях (Л.Э. Разуваев).
По данным трех известных исследователей (Т.Н. Киктева, А.Г Пасс-Вер, М.П. Наумова), 90% прогнозирования финансовой активности банков связано с прогнозированием изменения конъюнктуры.
Очевидно, что прогноз конъюнктуры на основе текущего анализа причинно-следственных связей является менее достоверным, так как зачастую детали рыночной ситуации скрывают сложные механизмы объективных причинно связанных переменных.
Нетрудно заметить, что результаты этого анализа будут неточными и далеко не полную картину можно получить только с помощью особого метода – прогнозирования на основе экспертных оценок. Когнитивные технологии основаны на алгоритмическом мышлении и предполагают использование простых, сложных и общих методов и подходов для получения профессиональной оценки тенденций, закономерностей и рисков изменения отдельных экономических величин.
Настоящая работа посвящена поиску методов, формирующих экспертные оценки на основе обработки относительно большого количества фактов, не укладывающихся в обычные прогнозирующие схемы.
В качестве эксперта авторы пригласили Джона Нельсона, известного в США эксперта по проблемам макроэкономической политики и стратегического планирования.
Джон Нельсон занимается управлением рисками, исследованием структурных проблем и функциями правительства, а также вопросами внешней и внутренней безопасности США. Был активным сторонником программы «звездных войн».
Моделирование конъюнктуры (НПП) в США и России
Несмотря на несколько большее количество проведенных исследований в США, здесь до сих пор нет единой точки зрения по вопросу формирования прогнозов развития экономики на основе принимаемых решений (принцип операциональности).
В отличие от Японии, американские ученые доказали эффективность двухмерной модели финансовой деятельности банка, которая в итоге, как оказалось, вполне применима для прогнозирования динамики его деятельности.
Одной из таких моделей является модель Нельсоном, которая представляет собой эквифинальную комбинацию двух показателей – коэффициента мультипликатора и потенциальной прибыли.
Сочетание этих двух показателей позволяет сделать прогноз развития банка на уровне центрального банка.
Также в этой модели рассматривается влияние макроэкономических факторов на показатели деятельности банка. В качестве макроэкономических влияний можно рассматриват.